COURS ENSEIGNÉS
- Programme doctoral, depuis 2017: Séminaire de méthodologie de la thèse et épistémologie
- Master Finance de Marché, 2014 à 2016: Système financier dans les PVD, Risque de crédit.
- Autres masters : divers enseignements en finance internationale, gestion des risques financiers, risque de crédit, gestion des risques bancaires, dispensés entre 2006 et 2013
- Notation et Risque de Crédit (Master Ingénierie Financière).
PUBLICATIONS / RECHERCHES
Articles dans des revues internationales à comité de lecture (ACL)
- Les déterminants de la politique de provisionnement des prêts accordés par les Banques Multilatérales de Développement, avec Casta J.F., Diaye, M-A. Gestion 2000, Octobre-Décembre 2019. Papier présenté au colloque de L’association Française de Comptabilité, Paris, Juin 2019
- The fixed income securities market in the West African Economic and Monetary Zone: why are spread abnormally low ?, avec Lamine MBengue; Research in International Business and Finance 41 (2017).
- Financial and Social Performance of MFIs: A Comparative Analysis of the Effects of a Default Rate Increase on the Senegalese Market, avec NDiouma Ndour, Savings and Development, N°1 2014, XXXVIII
- Shortage Function and Portfolio Selection: on some Special Cases and Extensions, avec Laurence Oms et Walter Briec, Finance Research Letters, Décembre 2013
- Which risk factors determine sovereign credit ratings ? avec Constantin Mellios, European Journal of Finance, Juin 2006 ;
- Les annonces de rating : impact sur le rendement des actions cotées sur Euronext-Paris, avec Alain François-Heude, Revue Banque et Marchés, N°70, Mai-Juin 2004
- Rating et probabilité de défaut des entreprises européennes : détermination par un modèle logistique ordonné, Revue Banque et Marchés, N°65, Juillet-Août 2003
- Diversification du portefeuille et stabilité inter-temporelle des coefficients de corrélation entre indices boursiers, Banque & Marchés n°11, Janvier-Février 1994
Articles dans revues nationales à comité de lecture
- L’effet des initiatives d’allègement de dette sur la notation des pays africains, Techniques Financières et Développement, N°87, Juin 2007
- Risques de marché: Quelle est la nécessité d’une réglementation prudentielle internationale ?, Direction et Gestion des Entreprises, N° 169/170, 1er trimestre 1998
- Analyse chartiste et théorie de l’efficience des marchés, Revue Analyse Financière, Mars 1994, N°98
- La Diversification Temporelle du Portefeuille permet-elle une réduction du rapport rendement/risque ?, Revue du Financier, n°96, 1994.
